最多增持的股票？
据我所知，是1984年的英国政府债券（GILT） 。当时，由于英镑危机，英国股市大跌而英债大涨。所以有机构想搞一个实验来验证一下：当市场大幅下跌时究竟有多少卖单会涌向英债？ 因为这个实验比较复杂，我就先简单的讲一下大概吧……然后之后我可能会再写详细些。
在20世纪七八十年代的时候，在英国有一个叫做“伦敦证券交易所”的交易场所。但是呢，在这个交易所里交易的很多证券都是美国的那些证券公司或者商业银行在买卖交易而非英国的公司在进行交易——换句话说就是，这些证券是在美国进行的交易而不是在英国本土进行的交易了。这也就是为什么现在我们都把LSE称作是“美国版”而不是“英国版”的原因所在了~ 那既然是美国人做的生意，那么在美国进行相关的研究自然也就更方便一些。于是乎，美国的一帮金融学家就利用当时还处在发展时期的电子化交易技术，设计出了一套能够监测到当股市暴跌发生时到底有多少卖单涌入国债市场的系统。
这套系统是由IBM和美国银行联合开发的，名字也特别的简单粗暴，就叫「Sell-Side Trigger」；而在整个实验之中它所使用的标的资产就是当时还处于牛市阶段并且涨得特别厉害的Gilts..... 在系统的设置上其实也不难理解：当市场出现暴跌行情并且跌幅达到设定好的阈值以后，系统将自动触发，并计算每秒钟内进入到国债市场的成交额以及成交量是多少。 而根据之前对历史数据的统计分析显示，在正常的情况之下，每当市场价格出现剧烈波动时进入国债市场的金额应该是不超过765万英镑/秒。 这个数值在当时看起来可能并不大，但要知道的是这可是上世纪八十年代初的事情呀！而且这还没有考虑当时的工资水平和通货膨胀率等因素的影响。因此这个数据其实是相当可观的了～～ 当这一事件被曝光后引来了全世界金融界的广泛关注。包括美联储在内的各大央行纷纷对此做出回应。美联储官员表示将加强监控力度以防止投机活动发生。